加强对外金融资产负债及交易统计

《对外金融资产负债及交易统计制度》（以下简称直接申报制度）自2014年9月1日正式施行至今，已满两年。两年来，直接申报制度顺利推行，对提高涉外统计质量，加强我国宏观经济数据透明度做出了重要贡献。当然，金融机构报送直接申报数据也存在一些问题，需要不断加以改进。

对外金融资产负债及交易统计取得显著成绩

对外金融资产负债及交易统计数据在提高统计透明度，以及在对外磋商和谈判中发挥了极为重要的作用。2015年，对外金融资产负债及交易统计数据先后被用于按《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》编制的国际收支统计表，推动了对人民币加入SDR的评估；按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准（SDDS），公布了国际收支统计数据，并加入了国际清算银行的国际银行业统计（IBS）和国际货币基金组织的协调证券投资调查（CPIS）；基本完成弥补二十国集团第一阶段的数据缺口等工作。在今年6月举行的第八轮中美战略与经济对话中，中美双方在增进统计能力建设、加强信息共享、弥补数据缺口方面进行了积极对话。美方欢迎中国开始向国际清算银行（BIS）提供国际银行业统计数据；中方表示，将继续努力解决按国际清算银行公布的要求全面收集国际银行业统计数据所面临的技术问题。对于外汇局在国际收支统计和数据发布工作中取得的进步，国际货币基金组织多次在国际会议及其他公开场合给予高度评价。

直接申报统计取得长足进步。一是报送主体范围得到扩展。两年来，报送主体从最早的1050家迅速扩大到1344家，全面涵盖了银行、证券、保险、财务公司等各类金融机构。从2016年10月1日起，还会增加所有的H股上市公司。二是数据报送时效性有了显著提高。目前除少量机构出现延迟报送外，全国1300余家申报主体基本都能在时限内完成数据报送，数据报送及时性从2015年初的77%上升到98%。三是数据质量有了较大的提升。各报送主体在这方面都做了大量的工作，包括完善接口程序校验功能，安排专人负责数据核查问题反馈，反复就自身数据采集存在的问题与外汇局主动沟通等。总体看，对外金融资产负债及交易统计数据质量趋于稳定。

现阶段直接申报存在的问题

一是数据规模不时出现大额异常数据。有些机构在一些新业务上线运行或业务系统更新过程中，会发生此类问题。建议各家机构加强数据质量的自查工作，重点关注各业务类型数据规模的较大波动状况，同时在自身业务系统出现升级改造情况时，及时向外汇局报告。

二是衍生产品交易数据报送不准确。有些机构对于衍生产品的名义本金、头寸市值、现金结算等数据项的理解与报送要求存在偏差，造成涉及衍生产品的数据存在头寸市值过大、现金结算过大与名义本金规模过小等不符合逻辑的问题。

三是资产方报送出大量国别为“ZZZ未分类国别”的数据。之所以会出现这种情况，是因为对一些国家，有些机构自身业务系统的国别代码与外汇局的国别代码不一致，在向外汇局报数时由于对应不上，就用“ZZZ”替代，造成外汇局最终汇总的数据出现了大量资产没有具体的对应国别。建议各报送机构重新梳理一下自身接口程序国别代码表与外汇局国别代码表的对应关系，对于外汇局国别代码表中确实不存在的国别，应及时向外汇局沟通说明情况，外汇局会视情况完善国别代码表。

四是数据的内在属性填报不准确。“对方与本机构的关系”“国别”“境外被投资机构所属行业”等属性，关系着数据的归类。但在数据报表的细项分类中，经常出现由于上述属性填报错误而造成数据不合逻辑的问题。

五是对外直接投资存量表（A01-1）的利润、留存收益流量数据规模存疑。建议各机构对照《制度》重新梳理一