探索“信息采集+外汇微观监管”的管理框架
党的十九大以来，外汇局始终坚守不发生系统性金融风险的底线，基于近年应对外汇市场高强度冲击的经验，初步形成了跨境资金流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的监管框架：宏观审慎政策立足于逆周期调节跨境资本流动；微观监管则依法依规维护外汇市场秩序，保持执法标准跨周期的稳定性、一致性和可预测性，严厉打击各类外汇违法违规行为。
外汇微观监管作为外汇管理的重要组成部分，是维护外汇市场秩序的有力保障。从本质上讲，微观监管作用的发挥，必须建立在对信息的全面采集、深度挖掘、综合利用的基础之上。随着外汇管理改革的不断深化，外汇微观监管对信息采集的依存度显著提高。然而，现实场景中信息量大而分散，不断加快的金融科技创新也让信息变得更为隐蔽、复杂，加之信息不对称性的客观存在，外汇微观监管作用的发挥受到了一定制约。基于此，笔者认为，可以探索“信息采集+外汇微观监管”框架的构建与应用，夯实信息采集基础，加大数据挖掘利用，破解外汇微观监管领域信息不对称的难题，提升外汇微观监管能力。
“信息采集+外汇微观监管”的内部逻辑
“信息采集+外汇微观监管”是一种集信息采集与外汇微观监管于一体的监管思路。其出发点在于信息采集，中间环节为信息加工整合，最终落脚点在于外汇微观监管。
信息采集是外汇微观监管的基础。一是信息采集是外汇微观监管降低现实场景中信息不对称性的必要手段。二是立足信息采集端提供的各类数据，外汇局科学运用非现场监测指标和数据挖掘工具锁定线索，实现对各类违规行为的精准高效打击。三是坚持把银行挺在一线，在强化银行真实性审核责任的同时，借助银行端采集的各类业务信息，提高微观监管的及时性，促进风险防范端口前移，弥补事中事后监管的不足。四是信息采集可提供市场前沿或新业态信息，有利于外汇局发现监管空白，实施“补漏监管”。五是现场监管既要依托现场获取或调阅的信息，又要参考之前采集的非现场信息。
外汇微观监管又反作用于信息采集。一是外汇领域业务创新速度不断加快，打破传统外汇微观监管边界，对信息采集频次、效率、质量也提出了更高要求。二是外汇微观监管理念的转变，也促使信息采集方式、内容不断做出调整。三是大数据、监管科技、人工智能等在外汇微观监管领域的应用，给信息采集提供了技术支持。
搭建“信息采集+外汇微观监管”的框架
目前，国际上虽未明确提出“信息采集+外汇微观监管”的理念，但是实践中已有类似的做法，即注重信息采集与外汇微观监管的结合，侧重发挥前端信息采集对外汇微观监管的支撑作用。
基本框架
“信息采集+外汇微观监管”的框架主要包括信息采集、数据挖掘和实施微观监管三个环节（见图1）。
在信息采集环节，立足多种渠道和方式采集标准化全口径信息；信息采集内容主要是可用于外汇微观监管的各类结构化数据（如收支数据、账户收支余信息等）和非结构化数据（如实际控制人、经营范围等），并予以整合、分类后，集成于数字外汇平台（信息仓库），实现外汇微观监管的信息化。
在数据挖掘环节，可直接使用数字外管平台内嵌的非现场系统，对相关信息进行处理、筛查；也可将数字外管平台集成的数据分类导出，运用外部SAS系统、大数据技术、人工智能等进行加工、清洗、分类，以降低数据的颗粒度，提高数据的可视化水平。
在实施微观监管环节，立足信息采集和数据挖掘环节传递的可视化监管信息，有针对性地采取相应措施，对市场主体实施微观监管。
应遵循的原则
相关性原则。在信息采集及监管运用思路上，应坚持相关性原则，即“信息采集+外汇微观监管”框架下所采集的信息，应当与市场主体信息、外汇业务办理、涉外收支、账户资金及交易背景等密切相关，有助于精准、穿透实施微观审慎监管。此外，在非现场监管线索筛查和数据挖掘等方面，设置指标和选定样本均应考虑相关性，即应与区域跨境资金流动风险、市场主体主要交易行为特征等显著相关。
重要性原则。信息采集应结合主体类型、外汇业务特点、风险程度、业务办理资料留存规定以及简政放权要求等，采集可用于事中事后监管的重要信息，不过多采集冗余信息，避免增大市场主体数据报送的成本。另一方面，重要性也体现在外汇微观监管应立足外汇市场发展和监管实践，按照系统重要性监管思路，精准施策，引导系统重要性外汇市场主体审慎合规经营。
全流程原则。在管理策略上坚持实时动态原则。一是前端信息采集应贯穿市场主体外汇业务办理和行为发生的全过程，动态持续补充更新相关信息，强调信息采集的持续性和动态性。二是利用监管科技、SAS、人工智能等技术，对掌握的数据进行充分挖掘，密切跟踪跨境资金流动形势及形态变化，增强对市场走势和市场主体行为的预判能力，确定不同时期的监管、处罚重点，为动态调整微观监管政策提供依据。
可追溯性原则。一是信息采集所获取的信息应当能够溯及来源和以往，与市场主体特征、交易背景、外汇收支、资金汇兑等相一致，能够对市场主体交易特征进行画像和跟踪，服务于微观监管；二是用于核查、检查的信息应能与前一环节的信息相互印证，共同形成有效证据链，并注重监管留痕，建立监管信息（电子或其他形式）的归档保存制度。
标准化原则。一是标准化的信息采集方法和流程。信息采集应在确保真实性的基础上，立足标准统一的信息采集规范，采集相关信息，力求纵向可比，易于进行加工和挖据分析。二是微观监管要在遵守相关法规的基础上，借助标准化的信息和微观监管工具保持执法标准跨周期的稳定性、一致性和可预测性。三是引入适当性监管方法，实施标准化的分类监管。
成本效益原则。一是信息采集环节在考量信息采集必要性和可行性的基础上，力求便捷高效，不应与当前“放管服”要求相违背，无故增加市场主体负担；二是外汇微观监管要基于信息采集，应合理统筹核查和检查资源，精准高效地实施监管，避免重复执法。
协同性原则。一是信息采集应争取与其他监管部门协同合作，建立信息共享机制，提高信息采集的效率和覆盖面；二是外汇微观监管也应讲究协同性，既要与其他监管部门协同办案，又要协调内部监管资源，提高监管成效。
跨境实现路径
夯实信息采集基础
第一，借助工商、公安、天眼查等第三方提供的信息查询及关系挖掘服务，获取更丰富、更全面的市场主体经营状况信息，作为辅助信息纳入行为特征分析、关联方交易分析等，服务于锁定异常与打击违规的精准性需求。
第二，以账户为抓手，有针对性地采集外汇交易、收支及汇兑等相关的数据信息，探索开展对市场主体资金来源与用途的全面监管，最大限度地穿透与还原外汇业务的交易脉络。
第三，针对跨境电商、货物贸易、服务贸易新业态或银行外汇业务的创新产品，按照数据留痕要求，探索数据采集渠道及方式。比如，可借鉴沙箱监管经验，为完善监管夯实数据基础。
第四，争取能有更多的监管部门、银行和企业，与外汇局建立系统对接，以进一步丰富系统对接内容（如企业异常