监管科技在外汇微观监管领域的应用

随着我国金融开放步伐的加快和金融科技的蓬勃发展，“提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力”成为金融发展的新课题。高质量的金融开放离不开高质量的跨境金融监管，后者也因此成为外汇管理部门在金融供给侧改革中需要提供的重要公共产品。面对新时代的要求，外汇局不断健全并完善对跨境资本流动的“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架；同时，与时俱进，探索依托监管科技手段提升外汇微观监管的质量和效率。外汇局研发的“外汇非现场检查分析系统”，为首个用于实施筛查外汇违法违规行为的监测分析系统。近年经过多次智能化升级，该系统已经由“人工为主、机器为辅”迈上了“人机互融、增强智能”的新台阶，为更加精准地打击外汇违法违规，更好地防范和化解跨境资金流动风险提供了重要的抓手。

监管科技赋能的必要性

一是开放条件下防范跨境资金流动风险的必然要求。随着金融开放“宜早不宜迟、宜快不宜慢”的推进进程，外汇市场更易受到跨境资本流动大进大出的冲击。“在开放中适应开放，切实防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全”已成为外汇管理的光荣使命。当前，世界面临百年未有之大变局，跨境和跨市场风险传染凸显。在当前形势下，亟需与时俱进，探索并建立依托监管科技手段提升跨境金融监管质量和效率、依法依规维护外汇市场秩序、严厉打击跨境套利和违法违规行为，以及能有效支撑跨境资本流动的“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架。

二是金融科技发展倒逼监管方式升级。金融科技在跨境业务领域开启了深层次融合，全球购、微信跨境支付、数字货币等互联网新业态层出不穷，依托于跨境电子商务、网上银行、手机银行的跨境收支近十年来也大幅增长。得益于此，市场主体外汇服务可得性更高。但也带来了风险：一方面，业务门槛降低，市场参与者更为复杂，新型外汇违规类型层出不穷，如支付机构外汇业务违规、网络炒汇、非法外汇保证金交易等；另一方面，跨境交易频率和数量激增、产品结构更复杂、业务边界更模糊，使得外汇监管对交易真实性、合规性的甄别难度不断加大。

三是可兑换进程稳步推进产生的内生动力。随着人民币可兑换进程的不断推进，外汇管理逐步从“规则监管”向“原则监管”转变。审批式、额度式、期限式、路径式的业务规则逐渐消失，取而代之的是展业三原则审核。外汇微观监管更加关注虚假欺骗性交易。虚假欺骗性交易通常单证齐备、路径正确，具备表面“合规性”，要甄别其交易的真实性，需从“合理性”角度切入。而这需要建立跨境交易数据和海量外部数据的逻辑勾稽关系。这一内生需求，也驱动着外汇监管数据结构和算法方式的更迭。

外汇微观监管科技应用的两步走

第一阶段：“人工为主，机器为辅”

2001年加入WTO后，外汇管理进一步树立了市场机制观念，大大推进了贸易便利化程度。随着金融市场规模的快速扩张和电子化的发展，金融业务数据的种类和条数增长迅猛，信息化监管逐渐成为国际主流的金融监管理念。

为加强对外汇违法违规行为的非现场分析，外汇局研发使用了“外汇非现场检查分析系统”，并于2010年起在全国推广。该系统以简单友好的用户界面实现数据库查询功能，用于辅助一线检查人员检查办案。在数据层面，系统数据来源主要是整合外汇局内部各业务条线跨境交易数据、控制信息数据和主体信息数据，配合部分海关进出口数据，形成了跨境物流+资金流的“数据仓”，搭建了结构型数据库。在算法上，外汇局集合多年的外汇微观监管实践经验，通过对可疑交易行为特征的梳理和总结，建立了较为全面和强大的专家规则库，通过计算机语言将规则转化为系统指标，扑捉超过预设阈值的可疑行为。

“外汇非现场检查分析系统”上线后，在帮助外汇检查人员破获违规案件方面取得了显著效果。但本阶段监管科技应用主要依靠人类的智慧和经验，电子信息技术则是定位于辅助工具，主要用于发现程序性违规，或是单个业务条线中具有典型突出特征的违规行为，更适用于发现表面不合理的违规行为。因此，该系统在整个发展路径